Banka baraşısızlıklarının düzeltilmiş minimum sapma modeli ile tahmin edilmesi

Banka başansızlıklannın tahmini kadar, başanh ile başansızı birbirinden ayıran özelliklerin tespiti de finans alanında önemli bir araştırma konusu olmuştur. Başarlı ile başansızı birbirinden ayırt etmede kullanılacak özelliklerin seçimi için faktör ve diskriminant analizlerini kullanan bir süreç tasarlamak olanaklı olmakla beraber, böyle bir sürecin başta bilgi kaybı olmak üzere birçok sakıncasından bahsetmek olanaklıdır. Bu çalışmada bu tahmin sürecinin sakıncalannı giderebilmek amacıyla, matematiksel prograınlama tabanlı diskriminant analizi amacıyla kullanılan minimum sapma modeline yeni kısıtlar eklenmek suretiyle, modelin tahminde kullanacagı özellikleri kendisinin seçmesi saglanmış ve yukanda bahsedilen birden fazla aşamalı süreç tek bir model ile ikame edilmiştir. Geliştirilen model 39 özel sermayeli Türk bankasının 1994-2001 verileri kullanılarak test edilmiş, modelin tahmin performansı ve geçerliligi iki aşamalı süreç sonuçlanyla karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur.

Dogrusal programlama ,

tam sayılı programlama ,

diskriminant analizi ,

başansızlık tahmini ,

bankalar ,

Linear programıning ,

integer programıning ,

in discriminant analysis which is one of the widely used failure prediction techniques, a group of observations whose memberships are aıready identified, are used for the measurement of weight estimates of a function by minimizing their group misclassifications. Since the i980's a group of researchers have studied developing non parametric discriminant methods. Non p'!faDletric models provide the analyst with the opportunity to ahttp://admin.asosindex.com/journal-article-add#keywordsdd new conditions (constraints) to the modeL. in this paper a new non parametric discriminant model is proposed. This new model which is a modified version of the well known minimum deviation model, helps the analyst by choosing the optimal variables to predict the discriminant function. Using the data set of Turkish commercial banks for the period of 1994-2001, the modified model is tested, the validity and the prediction performance are compared with a two stage prediction process that employs both factor and discriminant analysis.

discriminant analysis ,

failure prediction ,

banks ,