Bankacılık sisteminde etkinlik ve verimlilik (veri zarflama analizi ile bir uygulama)

Dayanıklı ve güçlü bir ekonominin varlığı, sağlıklı çalışan ve büyüyen finans sistemi ile mümkündür. Türkiye’de, finansal sektörün temelini bankacılık sistemi oluşturmaktadır. Bu çalışmada ilk önce, Türkiye’de bankacılık sektörü içinde faaliyet gösteren 32 adet ticari bankanın 2006 Aralık - 2009 Eylül dönemleri içerisinde üçer aylık bilanço dönemleri bazında Veri Zarflama Analizi (VZA) ile sermaye yapılarına ve ölçek büyüklüklerine göre etkinlik analizi yapılmıştır. Daha sonra da bu bankalar içinden İMKB’ye kote olanlar için hisse senedi piyasasına açılmanın etkinlik ve verimlilik üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca etkin bulunmayan banka yönetimlerine yol göstermesi amacıyla potansiyel iyileştirme analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 10 banka her dönem etkin bulunmuş;2 bankanın ise hiçbir dönem etkin olmadığı görülmüştür. Sermaye yapılarına göre sınıflanan bankalar içinde ortalama etkinlik skor değeri en yüksek olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devir olan Birleşik Fon Bankası A.Ş. olmuştur. Bu grubu kamu sermayeli ticari bankalar izlemektedir. Etkinlik sıralaması özel sermayeli ticari bankalar ve yabancı sermayeli bankalar şeklinde devam etmektedir. İMKB’ye kote olmayan bankaların ortalama etkinlik skorunun, İMKB’ye kote olan bankalardan yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebebi; bankaların, etkinliklerini arttırma amacı yerine İMKB aracılığıyla daha ucuz fon temin etme gayretleri olduğu kanısına varılmıştır.

Etkinlik ,

Verimlilik ,

Veri Zarflama Analizi ,

The existence of a sound economy is possible through a growing and healthy finance system. Banking makes up the Foundation of the finance sector in Turkey. In this study, an efficiency analysis has been performed of the 32 banks based on the three-month balance sheet period between 2006 December and 2009 September, using Data Envelopment Analysis in terms of capital structure and growth. Subsequently, the effect of opening into the Istanbul stock Exchange (IMKB) has been examined in terms of efficiency and productivity. Besides, optimization analysis has been performed in order to guide the inefficient bank management. The results of the Analysis suggest that 10 banks have been regarded as efficient and 2 banks have been observed to be inefficient for any period. Of the banks classified according to their capital structure, the banks with the highest efficiency score is Birleşik Fon Bank, taken over by Saving Deposit Insurance Funds. Then, follows trade banks with public capital. Efficiency rank follows as trade banks with private capital and banks with foreign capital. It has been observed that banks not listed in Istanbul Stock Exchange have higher efficiency scores. It has been thought the reason for this is that the banks are in the effort to obtain more funds through Istanbul Stock Exchange instead of increasing their efficiency.

Efficiency, ,

Productivity, ,

Data Envelopment Analysis ,