Zaman serilerinde sahte regresyon sorunu ve reel kamu harcamalarina yönelik bir ekonometrik model uygulamasi

Zaman serisi verilerine dayalı ekonometrik analizlerde karşılaşılan en büyük sorun ele alınan serilerin durağan olmamasından kaynaklanan ‘sahte regresyon’ durumudur. Bu sorunun temel kaynağı zaman serilerinin güçlü genel eğilimler (trend) taşımasıdır. Bu bağlamda son zamanlarda durağanlığı test etmek üzere yaygın olarak kullanılan birim kök testinin bir basit regresyon modeli üzerinde uygulanması çalışmanın başlıca amacını oluşturmuştur. Bu amaç doğrultusunda ilgili çalışmada ilk olarak; 1987-2002 dönemi reel kamu harcamalarının reel vergi gelirleri ile olan ilişkisi doğrusal regresyon modeli ile incelenmiş, daha sonra serilerin durağanlık ve eşbütünleme analizleri yapılarak, ortaya konulan ilişkinin gerçek olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan analizler ile ele alınan serilerin durağan olmadığına, ancak eşbütünleşik seriler olduğuna ve dolayısıyla sahte regresyon sorununun var olmadığına karar verilmiştir. İlgili analizlerde SPSS-10 ile Eviews-4 paket programlarından yararlanılmıştır.

Durağanlık ,

Birim kök testi ,

Eş-bütünleme ,

Sahte regresyon ,

In econometric analysis that depend upon time series data, one of the most important problem encountered is situation of ‘Spurious Regression’, which stems from nonstationaraty of the considered series. The main source of this problem is that time series have powerful general trends. In this respect, the main purpose of this paper is application of unit root test, which recently applied commonly in stationarity tests, on a simple regression analysis. For that purpose, in the related study firstly; the relationship between Reel Public Expenditure and Reel Tax Revenues is analyzed by the help of linear regression model for 1987-2002 period, that by analyzing stationarity and cointegration of the series, relationship that put forward for consideration is tested toward, whether the relationship is spurious or real. Finally by the results of the analysis that applied to series, it is concluded that the series are nonstationary but are cointegrated. In the related analysis SPSS-10 and Eviews-4 pocket software are utilized.

Stationarity, ,

unit root test, ,

cointegration, ,

spurious regression ,